世界上最會賺錢的數學家

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眾所周知,很多程序員都需要很強的數學基礎知識與計算機能力,雖然並不是每一位數學家都能夠成為十分厲害的程序員,但是卻有這樣一位數學家,通過自己的數學方法,建立數學模型轉戰金融界,創立對沖基金,並成為世界上最聰明的億萬富翁!他就是量化投資的傳奇人物——詹姆斯·西蒙斯。

 

大家都知道沃倫·巴菲特是人盡皆知的“股神”,但可能很多投資者不知道詹姆斯·西蒙斯。這位創造了華爾街投資神話的傳奇人物管理的大獎章基金的平均年收益率比巴菲特還要高得多,其超越巴菲特的秘密武器就是量化投資。

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因偏執而成功

 

西蒙斯畢業於麻省理工大學數學系,後來又獲得伯克萊加州大學數學博士學位。曾任教於麻省理工大學、哈佛大學和紐約州立大學石溪分校。

 

在數學領域工作15年,數學研究正處於高峰時,西蒙斯轉入金融界,開始創立私人投資Medallion對沖基金。經過多年研究,他發明了一套運用統計方法建立風險投資的數學預測模型。西蒙斯領導Medallion對沖基金會以電腦運算為主導,運用數學模型在全球各種市場上進行短線交易。依靠這種策略,他從一個天才數學家變身成為華爾街億萬富翁,被譽為“地球上最好的基金經紀人”。西蒙斯領導著50億美元的對沖基金,自1988年創立以來,年均報酬率高達 34%。2004年,西蒙斯光是傭金就賺了5億美元。

 

因偏執而存在

 

在華爾街股場,西蒙斯特立獨行,以數學理論為本,完全採用科學統計方法操盤。在生活中,他篤信科學方法,近乎偏執。

 

來源:互聯網

西蒙斯有5個孩子,小女兒奧德莉6歲時便被發現患有自閉症。西蒙斯為了給心愛的女兒治病,成立了西蒙斯基金會援助教育及醫療方面的科學研究計劃。20年來,西蒙斯捐助3800萬美元來研究造成自閉症的原因。與此同時,他還捐出1億美元,成立美國最大的自閉症私人研究中心。西蒙斯強烈倡導研究團隊從遺傳學的角度來找出自閉症的根源,這不僅遭到科學家們的反對,同時也招來了許多病童父母的抗議。他們都認為自閉症可以用改善環境的辦法來治療。

 

因為西蒙斯的偏執堅持,目前奧德莉已上大學,雖然在社交及學習問題上有所障礙,但她熱衷於參加猶太教聚會以及爭取婦女和少數權益活動。2003年,西蒙斯基金會發表了有關自閉症的研究報告,並展示精確的自閉症基因圖譜。

 

因偏執而獨特

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西蒙斯的公司一共有140名員工,其中1/3擁有數理博士學位。他從不雇用華爾街分析師,而是喜歡身邊圍繞著一群“怪胎”。這群超級“怪胎”的專業領域千奇百怪,包括天體物理學、數學理論、電腦科學。這和華爾街完全沾不上邊。然而,他正是依靠這些“怪胎”專家,運用量化策略從龐大的市場中篩選數據,找尋統計上的關係,找到預測商品、貨幣及股市價格波動的模式。後來華爾街雖然也有其他對沖基金採取了相同的策略,卻遠遠不及西蒙斯那樣成功。

 

英雄與狗熊

 

西蒙斯是近20年來最成功的基金經理,一開始西蒙斯與華爾街的很多人一樣,採用判斷型的投資方法。但他發現這樣需要花非常多的時間和心思關注宏觀基本面,如美聯儲何時會加息、加息之後會對產生什麼影響等,以此來分析判斷外匯和商品的價格走勢,然後進行相應買賣。雖然這種投資方法也為他帶來了不錯的收益,但也讓西蒙斯承受了巨大的心理壓力,甚至影響到他的身體健康狀況。

 

西蒙斯是這樣說的:“首先,數學模型降低你的投資風險。其次,數學模型降低你每天所要承受的各種心理壓力。”後面一點是很重要的,因為判斷型的投資完全依賴大腦根據最新的信息做出最新的判斷,所以,如果想要不貽誤戰機,大腦必須隨時隨地地保持高度警覺的狀態,根據新的信息,投資決策不斷地調整。對於判斷型的投資方法,西蒙斯說:“有時候你像個英雄,因為你投資賺了錢;有時候你像個狗熊,因為你賠了,不管怎麼說,在大部分時候,投資的得失都是由運氣決定的。”

 

寬客中的巨人

 

西蒙斯的團隊中包含了各個領域的專家,甚至是語音識別專家,卻幾乎沒有經濟學家和金融學家,其實很多人都問過西蒙斯為什麼要搜羅世界上最優秀的語音識別專家來從事金融研究,西蒙斯說:“投資和語音識別其實很相似,都是要預測下一點發生的事情。”也就是說,通過對目前已知的各種信息進行分析,去偽存真,然後判斷下一點最可能會發生的事情。

 

而,看似“不務正業”的這群人卻利用數學公式和數據模型創造了大獎章基金的奇蹟。這群靠數學模型分析金融市場,並用複雜的數學公式和計算機在稍縱即逝的市場機會中挖掘利潤的投資家被稱為寬客(Quant),他們預測股票是漲還是跌基於一連串令人頭暈的數字變量。21世紀初,精於技術的寬客開始成為華爾街的主宰,在華爾街成就了自己的寬客帝國。西蒙斯、肯·格里芬、博阿茲·魏因斯坦、彼得·穆勒、克里夫·阿斯內斯等華爾街的頂級數量金融大師,都是寬客中的“巨人”。

 

也有人想撞撞運氣,直接問西蒙斯。西蒙斯最經常被人問到的問題就是:你成功的秘密到底是什麼?西蒙斯總是一成不變地回答:“運氣”。

 

這一段對話很經典:

 

記者問:“那您能說說大獎章基金的投資策略嗎?”

 

西蒙斯:“沒什麼能說的。”

 

記者問:“您使用什麼金融工具呢?”

 

西蒙斯:“所有的。”

 

記者問:“您有多少種不同的交易策略?”

 

西蒙斯:“很多。”

 

記者問:“有人說貴公司用語音識別軟件去分析交易所的噪聲,這是真的嗎?”

 

西蒙斯:“我的博士們聽到這個故事都笑了半天。”但是西蒙斯加了一句,說他曾經研究過太陽黑子活動對市場的影響,記者趕緊問他得出了什麼樣的結論,西蒙斯笑而不答。

 

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這就是詹姆斯·西蒙斯,從一個偏執怪才到地球上最聰明的億萬富翁。


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